今日说股票 期货资讯 股指期货怎么玩 股指期货套利技巧

股指期货怎么玩 股指期货套利技巧

现货和期货是有基础的。以5月18日收盘价为例,现货方面,上证50指数为2618点,期货方面,ih1508上证50指数为2575点,基差(现货减去期货)为43点。股指期货怎么玩呢?当现货价格减去期货价格为负时,可以采用股指期货进行远期套利。卖出期货指数,买入一揽子股票。以Ih50为例,就是购买上海证券交易所50指数的50只样本股。一包股票可以通过计算机系统即时购买。同时,卖出ih50期货合约,以便在期货和现货基础萎缩时,平仓获利。

期货怎么玩

理论上期货价格与现货价格会无限接近。当期货价格接近现货下行的时候,卖空期指就能盈利了。而如果期货价格没有下行,而是现货价格上行,那么,一揽子股票的上涨就能实现盈利。

利用股指期货对冲系统风险避险:通过反向操作,即在做多股票的同时做空股指,可对冲系统性风险。基金在遇到系统性风险、股价大幅下跌的时候,由于在期货市场中进行套期保值,能够从容应对基民资金赎回压力。   股指期货的价格发现:股指期货具有发现价格的功能,通过在公开、高效的期货市场中众多投资者的竞价,有利于形成更能反映股票真实价值的股票价格

沪深300指数是股指期货最重要的标的指数,它是对沪市和深市4000多只个股,按照日均成交额和日均总市值进行综合排序,选出排名前300名的股票作为样本,以2004年12月31日这300只成份股的市值做为基点1000点,实时计算的一种股票价格指数,截止2019年12月31日沪深300指数为4096点,意味着15年里这300只股票平均股价上涨了3倍,沪深300指数的总市值约占沪深两市股票总市值的50%,代表了大盘股的走势,沪深300指数权重相对分散,不易被人为操纵。

比如中国石油在沪深300指数里的权重为0.4%,即便涨停也只能使指数上涨1.4点几乎可以忽略。另外,中证500指数和上证50指数也是股指期货的标的指数,中证500由日均交易额和日均总市值排在沪深300之后的500只个股组成,约占沪深两市股票总市值的16%,代表的是中盘股的走势,而上证50代表超大型蓝筹股的走势,像2017年A股就表现出蓝筹股强势中小盘股偏弱的特点,虽然A股相较于成熟市场波动会更大一些,但总体上随着经济稳定发展长期是看涨的,美国股市自1802年以来年均回报率为6.7%总体回报高达103万倍,而中国经济发展速度比美国高出1倍以上,A股中位数市盈率在18至90之间波动,因此当中位数市盈率低于30时对国内相应指数基金进行定投,高于60时停止定投并不断减仓,获得年均10%甚至20%以上的回报率都是可以预期的

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