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利率期货要获利 有哪几种投资策略

期货交易中,获取盈利会有不同的方式,包括利率期货也不例外。投资者能够多掌握一项投资技巧,就会为自己的投资多一次盈利的机会,相反,仅仅局限在一种固定的投资模式上,会过于死板,不知道变通,遇到突发情况无法规避。所以,无论哪一种产品,都要找到多种途径与方式,今天我们就了解一下利率期货的获利方式。

在期货交易中,获利的方式主要有三种基本形式:多头套期保值、空头套期保值和基于久期的套期保值。

一、多头套期保值策略

利率期货的多头套期保值,是指投资者想要将未来的资金用于购买债券,估计未来利率有下跌的可能,也就是债券价格在上升趋势的时候,为了避免将来会之处更多的资金去购买债券而买入利率期货合约的一种策略。

二、空头套期保值策略

利率期货的空头套期保值是指持有债券的投资者估计利率有上升的趋势,不愿意长期保留债券,为了既能够投资盈利又不会失去债券的流动性,而且为了避免利率上升引起债券贬值的风险而出售期货合约的策略。

三、基于久期的套期保值策略

市场利率出现变动的时候,债券价格的变动幅度取决于该走的久期,而利率期货价格的变动幅度也取决于利率期货标的债券的久期,可以根据保值债券与标的债券的久期来计算套期的比率。

举例说明在使用多头套期保值策略的时候,8月份时,某公司财务主管顶计公司11月份将有10 000 000美元收入 ,打算到时以LIBOR利率存入银行,8月份时LIBOR利率水平较高,为避免未来3个月因利率下降引起利息收入损失,该公司决定利用CME3月欧洲美元期货合约进行套期保值,于是买入10手期货合约.成交指效值为91.00;11月5日.该公司在收入的美元到账的同时,将所持的欧洲美元期货合约平仓,成交指数值为91.50,其保值情形分析如图所示:

因此,投资者通过套期保值成功地以期货市场的盈利弥补了现货市场的利息损失,使实际收益率达到了8%,但反过来,如果现货市场发生了有利的变化,期货市场则会出现亏损。

以上就是关于利率期货的三种投资策略,每一种策略是要根据市场趋势、个人资金量及盈利目标来决定的,不能死搬硬套,要学会灵活运用,否则也会不小心千万亏损。这也是同一个市场同一种产品,有的人赚钱,有的人却赔钱的真正原因。

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